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建设银行开通短信通知可以去银行，也可以通过网上银行或手机银行等电子渠道开通，都是安全的。

通过银行签约开通短信通知，需要持卡人携带身份证、银行卡到银行柜台办理，也可以通过网上银行或手机银行进行自助签约开通短信通知服务，无论哪种方式，都需要验证身份信息，确保账户安全，短信通知服务主要是为了保障账户安全，当账户发生资金变动时，能够及时通知用户，降低风险，建设银行开通短信通知是安全的做法。

在进行任何操作时，确保网络环境的安全性，谨防诈骗，如有任何疑问或需要帮助，建议直接联系建设银行的客服人员。